三天读懂金融学

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金融物理学(3)(2/2)
,也利用这些观测数据来实验和验证模型及其理论框架的正确性。

    金融市场的动荡期还是平稳期,都会持续相当长一段时间,在物理学上,这叫“波动率的时间长程关联”。运用物理统计学的思路和方法,可以对金融市场进行微观的观察,对金融市场的数据进行分析,会发现一些具有普适性的运动规律,在此基础上,可以建立起微观模型,进而可以模拟金融市场的变化。这样一来,就可以把金融市场作为一个物理现象来进行动力学的考量。1905年,爱因斯坦发现了布朗运动的规律,而经济学家在此5年前就解开了随机扩散的谜底,这二者之间有异曲同工之妙。牛顿力学找到了运动背后的根本原因是力,即力能改变物体的运动状态,而“金融物理学”的学者却从中看出了另一种端倪:人的私心是经济发展的推动力,从而推及经济学的利益最大化。

    上面这些介绍,除非你的物理知识和金融知识同样强大,否则估计你看得只能是似懂非懂了。也许,你的疑难既不在于金融学本身,也不在于物理学本身,而是在于逻辑方面。问题在于,金融学与现代物理学这两门看似毫不相干的学科,何以可能结成联盟?何以可能形成交叉学科?大概这就是运用科学哲学中类比方法的结果。也许不远的将来,金融界真的需要物理学家了。</p>

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