一次想将吴子、孙子兵法教给他，他马上拒绝说：“打仗只要大致明白方略则可以了，没有必要学古代兵法。”按他的年纪，也很难想像能有多少丰富的经验和多深的谋略，他作战凭的主要是勇气和闪电式战术。而中国2000年来，北边不时与游牧民族冲突，真正取得胜利的，大致也只有秦汉两朝，越到后边中原军队越不堪一击。坐在书窗下，遥想2000年来之绝北，不免诧异。是卫青、霍去病果真在战略战术等方面高于后人所以克敌制胜，抑或得追究社会组织等种种原因？种种因果，足够几册大书研讨，此处暂且掩过。
霍去病的出身与卫青类似。他是卫青的同母异父姐姐卫少儿的儿子。早年，霍仲孺与卫少儿私通，生下去病。后来卫子夫尊贵，卫少儿嫁给一个叫陈掌的官员。去病以皇后外甥的身份，18岁为侍中。他以军功立名也与卫青相似，但有一点与卫青大异：他生性剽悍果敢，无甚顾忌，不爱士卒，不重士人。他出征时，带足上等食物，班师时常有剩余，而士卒时不得饱。在塞外，士兵无粮疲惫无力时，他还会下令兴建临时球场，踢球娱乐。《孙子兵法》讲述将领爱兵的重要性时说：“视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒如爱子，故可与之俱死”，霍去病偏偏来了一个反面的证明，可见天下事从来未可一以律之。
汉武帝曾为霍去病盖房子，期间让霍去病去看看，去病答曰：“匈奴未灭，无以家为也。”这句慷慨之言成为千古名句，流传至今。
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